Заключение

5. Проведен анализ качества кредитного портфеля Родионово-Несветайского отделения № 5190 Сбербанка РФ. Кредитный портфель представляет собой состав и структуру выданных кредитов по отраслям, видам обеспечения и срокам. Анализ структуры кредитного портфеля Родионово-Несветайского отделения №5190 по состоянию на 01 января 2009 года показывает, что на 47% он сформирован из кредитов, предоставленным юридическим лицам, в т.ч коммерческое кредитование 40,74% и кредиты физическим лицам - ИП 6,42%; на 52% - физическим лицам. Наибольшее изменение в структуре кредитного портфеля произошло по статье коммерческое кредитование (2,67%). Остаток ссудной задолженности на 1.01.2009г. составил 1 798 847 тыс. руб, темп прироста за последний отчётный период составил 51,18%, т.е. наблюдается тенденция роста. Это свидетельствует о расширении клиентской базы банка, увеличения источников получаемых доходов, достаточно эффективном использовании имеющихся у банка ресурсов и положительно влияет на качество кредитного портфеля отделения. Доля кредитных вложений в общей сумме активов банка на 1 января 2009 г. составила 75,7 %. Просроченная задолженность на 1 января 2009г. равна 12446 тыс. руб., темп прироста 84,63 %, ее доля в общей сумме кредитных вложений составляет 0,69 %. Т.е. наблюдается тенденция ее роста, что негативно сказывается на качестве кредитного портфеля. Уровень сомнительной задолженности за анализируемый период вырос на 4,1%. Принятое обеспечение по выданным кредитам за отчётный период выросло с 3569619 тыс. руб. до 6957 425 тыс. руб. или на 194,91%. Рост произошёл за счёт увеличения принятого в качестве обеспечения имущества, кроме ценных бумаг (темп изменения составил 225,46%), в том числе участились случаи предоставления в залог гарантий и поручительств (темп изменения составил 189,39%). Также увеличилась сумма ценных бумаг, предоставляемых заемщиками (темп изменения составил 100,13%). По проведенному анализу кредитного портфеля можно сделать вывод, что Родионово-Несветайскому отделению №5190 следует обратить внимание на состояние просроченной ссудной задолженности заемщиков и уровень кредитного риска, которые в течение рассматриваемого периода увеличиваются.

6. Предложены пути совершенствования кредитной политики с помощью применения методики стресс-тестирования и использования новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining.

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций. Применение методики стресс-тестирования позволит банку в сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка - обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного портфеля.

Использование новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining позволяет оценить кредитный риск физического лица. Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии добычи знаний и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. Подготовка решения данного вопроса сейчас позволит обкатать саму процедуру и в дальнейшем избежать ошибок и расходов в связи с массовым применением таких подходов в дальнейшем.