Организация управления ликвидностью в ОАО АКБ «Росбанк»

Ликвидность банков занимает важнейшее место в обеспечении их финансовой устойчивости в условиях современной экономики. Практикой доказано, что опережающим фактором снижения финансовой устойчивости банковских учреждений выступает наличие затруднений в исполнении обязательств или удовлетворение клиентских потребностей в новых банковских продуктах и услугах. Согласно выше изложенному, каждое банковское учреждение должно уделять особое внимание управлению ликвидностью.

Существуют внешние (системные) инструменты по регулированию банковской ликвидности, такие, как: система страхования вкладов и прочие практики регулирования ликвидности Банка России. Также по отношению к филиалам банков внешними инструментами также являются спускаемые головной организацией «свыше» направления, на примере ОАО АКБ «РОСБАНК» сюда относят изменение продуктовой / процентной политики, коррекция общей стратегии развития, долгосрочное заимствование на долговом рынке. Помимо внешних инструментов управления существуют также и внутренние: платежный календарь с детализацией потоков платежей, сценарии ликвидности, фондирование, система трансфертного ценообразования и т.д. Чтобы воспользоваться такого рода инструментами, необходимо знать входящие и исходящие финансовые потоки, их соответствие по срокам, остатки активов и пассивов и т.д.

Данные сведения в ОАО АКБ «РОСБАНК» рассредоточены по филиалам банка, направлениям ведения бизнеса и представлены в разном формате, с различной степенью полноты и корректности, в связи с чем при сборе подобного рода информации, выверке ее и стыковке нельзя было не обойтись без помощи специализированных информационных систем. В связи с этим в ОАО АКБ «РОСБАНК» было принято решение о внедрении информационной системы в два филиала банка, которая позволяет:

- вести учет заявок на фондирование по сделкам размещения (активы) и сделкам привлечения (пассивы) с учетом внутренней ставки трансфертной цены, включая и сделки с плавающей ставкой;

- автоматическим образом перефондировать овердрафты по срокам непрерывной задолженности, а вместе с тем сделки с плавающими ставками с учетом графика;

- автоматическим образом контролировать лимиты Казначейства;

- формировать отчетность.

Основным заказчиком информационной системы под названием «КБ Фондирование» явилось финансовая группа банка, так называемый «банк» в банке, который «реализует» активы кредитным подразделениям и привлекает пассивы от подразделений клиентов. Система была внедрена в Центральный филиал (Московское управление) и Южно-Сахалинский филиал (Дальневосточное управление) в качестве тестируемой. При этом был проведен сбор и анализ материалов обследования, согласно которым были сформированы функциональные требования.

Система обеспечивает выполнение следующих бизнес-процессов:

- фондирование сделки размещения, которая заключается на текущую дату;

- фондирование сделки размещения банка, которая планируется в будущем;

- фондирование сделки привлечения банка, которая заключается в текущую дату;

- фондирование сделки привлечения банка, которая планируется в будущем;

- автоматическое перефондирование сделок с плавающей ставкой;

- автоматическое перефондирование договоров Овердрафт.

Данная система обеспечивается непрерывность бизнеса в соответствии с классом системы Bussiness Critical, снижает трудоемкость в процессе ценообразования, контроля процентных ставок, маржи и лимитов по каждой отдельно взятой сделке, сделать минимальными возможные ошибки. Вместе с тем система обеспечивает он-лайн мониторинг заявок на фондирование, масштабируемость системы (включая с точки зрения доступа для территориальных подразделений ОАО АКБ «РОСБАНК») и структурированное хранение собранной информации. Посредством автоматизации в банке минимизированы процессы дублирования ввода сведений о сделках клиентскими менеджерами, обеспечена при этом интеграция системы фондирования с внешними системами.

Использование данного решение было утверждено на базе LM (Loan Manager) и Кредитного Конвейера КБ с целью реализации функционала системы фондирования.

Такая информационная система была разработана и внедрена за 15 месяцев с учетом подготовительной стадии проекта. По итогам внедрения в новой информационной системе на июнь 2012 года было 135 зафондированоных действующих сделок размещения, 34 действующих сделок привлечения, 7 действующих сделок с плавающей ставкой. Данные сведения собираются в единую базу в головном офисе ОАО АКБ «РОСБАНК», где проводят оценку эффективности управления ликвидностью в данном отдельно взятом филиале.