Оценка степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка
Вышеприведенная система оценки степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка основана на системе различных показателей, которые качественно и количественно позволяет рассчитать меру риска кредитного портфеля коммерческого банка. Именно количественное и качественное исчисление риска является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании.
Как было упомянуто ранее, кредитный портфель коммерческого банка можно структурировать по различным признакам. Одним из наиболее значимых является диверсификация кредитного портфеля по степени риска каждой ссуды, входящей в состав кредитного портфеля. На основании этих данных кредитный портфель любого банка можно представить в следующем виде (таблица 3.1.1.):
Таблица 3.1.1. Кредитный портфель любого банка
|
I |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Si |
100 |
150 |
800 |
200 |
900 |
350 |
400 |
|
pi(c) |
0,2 |
0,02 |
0,1 |
0,05 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
Где, Si – сумма i – го кредитного договора, составляющего кредитный портфель коммерческого банка (тыс. грн.);
pi(c) – кредитный риск относительно кредитного договора.
1.
Определим возможную (ожидаемую) сумму убытков по кредитному портфелю:
тыс.тенге.
2.
Определим средневзвешенный кредитный портфельный риск:
тыс. тенге.
3.
Рассчитаем дисперсию (вариацию) рисков по данному кредитному портфелю:
4.
Определим среднеквадратическое отклонение:
Таким образом, можно сделать вывод, что значение кредитного риска для данного кредитного портфеля, имеют отклонение от среднего значения в среднем на 0,172, т.е. значение кредитного риска данного портфеля можно сгруппировать в интервал (0,2366 – 0,172; 0,2366 + 0,172).
5.
Определим позитивную и негативную семивариацию кредитных рисков портфеля банка:
; 
;
; 
; 
;
;
;
;
;
;
;
;
.
6.
Определим позитивное и негативное среднее семиквадратическое отклонение.
7.
Рассчитаем коэффициент асимметрии:
Таким образом, показатели семивариации, среднего семиквадратического отклонения и коэффициент асимметрии свидетельствуют о том, что значение риска кредитного портфеля имеют больнее отклонение в большую сторону, нежели средневзвешенный портфельный риск, что свидетельствует о высоком уровне рискованности кредитного портфеля. В соответствии с этим, менеджер банка должен принять меры по минимизации кредитного риска с использование таких методов, как:
Главное на сайте
Фонды и фондовый рынок
По разнообразию финансовых инструментов и групп участников российский финансовый рынок вполне сопоставим с мировым.
Ипотечное кредитование
В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья посредствам создания условий для увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, и увеличения объемов жилищного строительства.