Методы оценки банковских рисков

Страница 2

На рисунке ниже показаны пороговые значения перехода на другие рейтинговые уровни корпорации, которой в настоящее время присвоен кредитный рейтинг ВВ.

Вероятность изменения кредитного рейтинга

Далее компании проводится оценка вероятного изменения стоимости портфеля корпоративных облигаций в течение некоторого временного интервала, что позволяет получить количественную меру возможных потерь за выбранный заказчиком период.

Помимо этого методология расчетов позволяет учитывать эффекты корреляции между кредитным рейтингом отдельного эмитента и кредитным рейтингом отрасли, а также рейтингами других эмитентов. Это дает возможность строить асимметричные распределения, сильно смещенные в область убытков, и тем самым моделировать процессы "цепного дефолта" - эффекта домино, вызванного финансовой взаимозависимостью эмитентов.

Это лишь некоторые из возможностей оценки кредитного риска Исторически сложившаяся практика рассматривает кредитный риск обособленно от других финансовых рисков, в связи с чем нормативы по достаточности банковского капитала, как правило, устанавливаются без какого-либо научного обоснования. Такая практика ведет к нерациональному размещению капитала и неадекватному отношению руководства банков к управлению имеющимися рисками и принятию новых. В связи с этим перед банками встает вопрос о разработке единой системы оценки риска совокупного портфеля банка, учитывающей как рыночные, так и кредитные риски.

Процентный риск

Для начала определим изучаемую систему, условия в которой она существует, ее элементы и связи между ними, то есть факторы, способствующие возникновению данного вида риска.

Процентный риск – опасность получения неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок. Опасность получения неблагоприятных результатов для банка выражается в получении убытков или недополучении прибыли, либо в падении стоимости банка. Необходимо обратить внимание на то, что прибыль банка не является независимым показателем. Она характеризует не только деятельность самого банка, но и рыночную ситуацию в целом. Методики оценки уровня процентного риска: 1 Гэп менеджмент

одним из главных показателей позиции банка по процентному риску является степень несбалансированности (несогласованности) между активами и пассивами. Несбалансированность относится к разнице во времени, в течение которой могут произойти изменения процентных ставок по активам и пассивам.

Управление ГЭПом

ЭТАПЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВИЯ

Первый этап

Низкие процентные ставки, в ближайшем будущем ожидается их рост.

Увеличить сроки заемных средств

Сократить кредиты с фиксированной ставкой.

Сократить сроки портфеля ценных бумаг.

Продать ценные бумаги.

Получить долгосрочные займы.

Закрыть кредитные линии.

Второй этап:

Растущие процентные ставки, ожидается достижение максимума в ближайшем будущем.

1.Начать сокращение сроков заемных средств.

2.Начать удлинять сроки инвестиций.

3.Подготовиться к началу увеличения доли кредитов с фиксированной ставкой.

4.Подготовиться к увеличению инвестиций в ценные бумаги.

5.Рассмотреть возможность досрочного погашения задолженности с фиксированным процентом.

Третий этап

Высокие процентные ставки, в ближайшем будущем ожидается снижение.

1.Сократить срок заемных средств.

2.Увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой.

3.Увеличить сроки портфеля ценных бумаг.

4.Запланировать будущую продажу активов.

5.Сконцентрироваться на новых кредитных линиях для клиентов

Четвертый этап

Падающие процентные ставки, ожидается достижение минимума в ближайшем будущем

1. Начать удлинять сроки заемных средств.

2. Начать сокращение сроков инвестиций.

3.Начать увеличение доли кредитов с переменной ставкой.

4.Начать сокращение инвестиций в ценные бумаги.

5.Выборочно продавать активы с фиксированной ставкой.

6.Начать планирование долгосрочной задолженности с фиксированной ставкой.

Страницы: 1 2 3

Главное на сайте

Фонды и фондовый рынок

По разнообразию финансовых инструментов и групп участников российский финансовый рынок вполне сопоставим с мировым.

Ипотечное кредитование

В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья посредствам создания условий для увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, и увеличения объемов жилищного строительства.

Управление рисками в банке

Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. >>>

Эмиссионная функция Банка России

Эмиссионные операции - это операции по выпуску и изъятию денег и их обращения. Эмиссию осуществляет исключительно ЦБ РФ – это установлено законодательно. Наличные деньги выпускаются в обращение в виде банковских билетов и металлической монеты. >>>

Виды, формы и функции кредита

Любая система хозяйствования при решении организационно-экономических задач требует привлечения внешних финансовых ресурсов. Все программы реформирования, в конечном итоге, предполагают использование банковского кредита. >>>