Методология формирования кредитной политики коммерческого банка

Важность исследования проблем формирования кредитной политики коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка. Для анализа банковской деятельности существует целый арсенал экономико-математических методов.

Можно выделить две основные группы моделей, описывающие банковскую деятельность: частные и полные модели. [31, с. 213]

В группе частных моделей могут быть выделены два дивергентных (сходящихся) направления. Они основаны на различных гипотезах о поведении банка на рынке денег и возможностях управления им процессами спроса и предложения на этом рынке. Частные модели анализируют отдельные аспекты деятельности банковской фирмы (концентрируются либо на выборе структуры активов, либо на управлении обязательствами).

В полных моделях используется комплексный подход. Основоположниками данного подхода стали труды Балтенспергера и Сили. Согласно Балтенспергеру, полная модель должна объяснить решение: 1) об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии); 2) о размерах банковского капитала. Модель Балтенспергера позволяет определить такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум прибыли банка.

В квази-полной модели банка, предложенной Сили, определяется портфель кредитов, депозитная ставка и ликвидная позиция банка, однако вопросы банковского капитала остались при этом за пределами модели. В модели Сили определяется портфель кредитов, депозитная ставка и ликвидная позиция банка. Эта модель содержит также функцию риска, увеличивающегося при возрастании объема ссуд. Интервал изменения депозитных ставок при поведении, минимизирующем риск, шире, чем тот же интервал при поведении, нейтральном к риску. В соответствии с принятыми предположениями банковская фирма рассматривается как действующее предприятие.

На современном этапе для анализа банковской деятельности стали использоваться модели линейного программирования и имитационного моделирования, а также моделирование кризисных ситуаций, т.н. стресс-тестирование банков.

Модели линейного программирования применяются для решения задачи оптимального распределения кредитных ресурсов. К числу достоинств этих моделей относятся детально разработанные и хорошо апробированные алгоритмы их реализации. Данные модели позволяют найти оптимальную структуру распределения кредитных средств (с учетом принятой в задаче их классификации) и оценить ожидаемые результаты (максимальную прибыль банка, его устойчивый рост, прирост собственного капитала и т.д.).

Модели имитационного моделирования позволяют адекватно описать динамику функционирования банка. Примером такого рода исследований является имитационная динамическая модель, где кредитно-инвестиционная политика банка зависит как от внутреннего кредитного потенциала банка, так и от спроса на рынке кредитных ресурсов. Спрос на кредитные ресурсы обратно пропорционален ставке за кредит. Кредитные рынки валютных и рублевых ресурсов считаются независимыми. Погашение кредитов отображается в модели с учетом рисков невозврата ресурсов. Согласно этой модели, вклады физических лиц считаются нелинейно зависящими от ставки банковского процента, доходов населения и коэффициента, характеризующего склонность к сбережениям, "вклады" юридических лиц зависят от проводимой банком маркетинговой политики (охват юридических лиц в зоне влияния банка) и от индекса инфляции. Рассматриваемая имитационная модель в качестве составной ее части содержит блок оптимизации, на основе которого осуществляется процесс распределения кредитного ресурса. Оптимизационный блок включает в себя критерий максимизации прибыли банка и систему ограничений по ликвидности, резервному фонду, гэпу, спросу на отдельные виды кредитов и т.д. [31, с. 216]