Исследование ретроспективного опыта банковских кризисов в России

Трудно назвать страну, которая не переживала в той или иной степени кризисные ситуации в банковской системе. Для хрупкого равновесия в развивающейся рыночной экономике любые потрясения в банковской сфере чрезвычайно опасны, поскольку способны парализовать платежную систему, губительно сказаться на курсе национальной валюты, вызвать обострение политической обстановки.

Кризис может проявиться как в условиях сложной ситуации в экономике, так и в период ее гармоничного развития, носить внезапный характер или быть предсказуемым на основании расчетов. Однако случаи неожиданного проявления кризиса без каких-либо заметных сигналов для специалистов довольно редки.

Предупреждение кризисных ситуаций в экономике – одно из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности. Важное практическое значение здесь имеют исследования, связанные с разработкой системы комплексного мониторинга финансового сектора, которая предназначена для оценки его устойчивости и прогнозирования риска наступления валютно-финансового кризиса.

С целью более эффективного понимания динамик и показателей капитализации банковского сектора экономики России рассмотрим диаграмму 2.1, на которой изображена динамика удельного веса банковских активов в ВВП России в сравнении с динамикой ликвидный активов и собственного капитала отечественных банков.

Диаграмма 2.1 – Динамика развития банковского сектора экономики России

Анализируя вышеприведенные данные необходимо особое внимание уделить проблеме капитализации банковского сектора отечественной экономики, так актуальность данной проблемы подчеркивают сравнительные данные диаграммы 2.2, на которой нами проведено сопоставление уровня капитализации банковского сектора в России и ряде западных стран.

Активы российских банков в первом полугодии 2010 года увеличились на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.

Среди лидеров роста банки, активы которых увеличились в первом полугодии 2010 года более чем в два раза. Так, например, утроение активов Инвестсбербанка произошло главным образом по причине объединения двух банков - Русского генерального и Инвестсбербанка - под брендом последнего. Благодаря росту активов этого банка его позиция среди двухсот крупнейших банков по величине активов изменилась - с 132-й на 49-ю. Незначительно отстает по динамике активов пермский банк "Уральский финансовый дом". Активы этого банка показали полугодовой рост в 2,8 раза, после чего он вошел в таблицу крупнейших банков. Третья позиция по динамике роста у "дочки" крупного западного банка с экзотической русской транскрипцией оригинала "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ банк (РР)" (оригинальное название - HSBC). Активы этого банка, специализировавшегося на операциях с российскими государственными ценными бумагами, возросли в 2,5 раза. Практически удвоили свои активы Вэб-инвест банк и J. P. Morgan International.

Есть банки, у которых сократились активы. Больше всего активы сократились в первом полугодии у банка "Центральное О.В.К." (-56%), у МДМ-банка (-31,1%) и у Кредитного агропромбанка (-30,9%).

Говоря далее в целом о капитализации российской банковской системы, необходимо отметить, что она увеличилась в первом полугодии 2010 года на 10%. Причем активы росли преимущественно за счет рисковых активов (например, кредитов). Рисковые активы банков выросли на 20,1%. Еще один вывод, который можно сделать на основе анализа динамики основных финансовых показателей, - сокращение достаточности капитала российской банковской системы.

Так как эти средства входят в расчет капитала, банки активно используют их в форме дополнительного капитала.