Авторегрессионая модель динамики рыночной конъюнктуры

Страница 2

, (4)

с порождающим “белым” шумом h(t) в роли случайного возмущения. Его математическое ожидание M

{h(t)} равно нулю, а дисперсия фиксирована на некотором уровне D

{h(t)}=M

{h2(t)}=s2h(t). Здесь вектор параметров составляется из соответствующих коэффициентов авторегрессии заданного порядка q. Главными достоинствами такой модели являются её универсальность, хорошо разработанный математический аппарат, а также способность к быстрой адаптации под широкий круг реальных динамических процессов [3]. Ее строгое теоретико-информационное обоснование дается в работе [2]. Кроме того, сама структура АР-модели (4) органично сочетается с идеей скрытых в большинстве финансовых процессов периодических составляющих [6].

Страницы: 1 2 

Главное на сайте

Фонды и фондовый рынок

По разнообразию финансовых инструментов и групп участников российский финансовый рынок вполне сопоставим с мировым.

Ипотечное кредитование

В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья посредствам создания условий для увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, и увеличения объемов жилищного строительства.

Управление рисками в банке

Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. >>>

Эмиссионная функция Банка России

Эмиссионные операции - это операции по выпуску и изъятию денег и их обращения. Эмиссию осуществляет исключительно ЦБ РФ – это установлено законодательно. Наличные деньги выпускаются в обращение в виде банковских билетов и металлической монеты. >>>

Виды, формы и функции кредита

Любая система хозяйствования при решении организационно-экономических задач требует привлечения внешних финансовых ресурсов. Все программы реформирования, в конечном итоге, предполагают использование банковского кредита. >>>