Методы управления ликвидностью

.Применение данного метода снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики в области активов и пассивов. Накопление определенного запаса ликвидных активов и пассивов в балансе повышает шанс клиентов на своевременное удовлетворение их требований, а самому банку гарантирует относительную стабильность и минимум убытков, если будет необходимо привлечь внешние источники ликвидности.

К недостаткам метода конверсии можно отнести то, что применение на практике основного принципа (создание резерва ликвидных активов под определенную группу пассивов) приводит к уменьшению доли работающих активов, что в свою очередь сказывается на его развитии.

По сравнению с методом общего фонда средств данный метод позволяет несколько снизить размер резервов ликвидных средств под обеспечение обязательств банка, так как в нем учитываются качественные различия групп пассивов. Кроме того, существует такая проблема, как практически определить оптимальных размер резерва ликвидных средств, необходимый для обеспечения банка, из-за неоднозначности выбора групп средств. Этот метод опирается на средний, а не предельный уровень ликвидности, что не всегда приводит к оптимальному соотношению прибыльности и ликвидности. Стоит отметить и неоднозначность влияния отдельных активов на изменение ликвидности, например, при подъеме экономики растет количество вкладов, что приводит к увеличению нормы обязательных резервов, но в этом случае увеличивается и потребность в кредитах, в то время как средств в кредиты будет направлено меньше, что уменьшит прибыль банка. Этот метод предполагает независимость источников средств от путей их размещения, хотя на практике такое бывает нечасто, например, банк, стараясь привлечь новых клиентов, обещает льготные кредиты, но на деле привлекает деньги на счет до востребования, а кредиты предоставляет как на короткий, так и на длительный срок, что нарушает ликвидность банка.

Два метода, рассмотренные ранее, сводятся к применению простейших примеров научного управления для анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они показывают пути размещения всех доступных для инвестирования средств таким образом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений ликвидности, установленных руководством банка (т. е. изнутри) или органами банковского контроля (т. е. извне).

Более сложная методика предполагает научный подход к решению управленческих проблем с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элементов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, установления связей между различными элементами проблемы, идентификации переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки возможного поведения неконтролируемых переменных и выявления тех внутренних и внешних ограничений, которые регламентируют действия руководства.

Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.

Линейное программирование представляет собой модель, приводящую к единственному оптимальному решению, так что характер ограничений должен быть точно известен или поддаваться расчету. Целевая функция должна быть непрерывной, т. е. коэффициенты решающих переменных должны допускать возможность задавать им любые значения.