Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка

Основной экономической функцией коммерческих банков является кредитование их клиентов. Кредитная деятельность банков имеет двойственную природу. С точки зрения субъектов она нацелена на увеличение доходов банка. С точки зрения макроэкономической роли она направлена на достижение прироста общественного капитала. Следовательно, кредитная деятельность банков включает те вложения, которые способствуют получению дохода не только на уровне банка, но и общества в целом.

От того, на сколько хорошо банки реализуют свои кредитные функции, во многом зависит экономическое состояние регионов, которые ими обслуживаются.

Таким образом, для обеспечения интересов и банка, и общества в целом в условиях постоянной потребности в кредитных ресурсах существует объективная необходимость выработки стратегии управления кредитным портфелем в целом, а так как кредитный риск – это неотъемлемая часть любой кредитной операции, то назревает необходимость управления риском кредитного портфеля в частности[10].

Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка базируется прежде всего на принципах управления кредитным портфелем. К ним относятся:

1. Ликвидность.

Обеспечение ликвидности – первоочередная задача управления кредитным портфелем. Это означает, что банк в любое время должен иметь достаточное количество наличности для текущих выплат.

2. Риск.

Уменьшение риска при выборе активов также является важной проблемой управления кредитным портфелем. Фактически, с проблемой риска связаны все последующие принципы управления.

3. Диверсификация.

Один из основных принципов. Он состоит в распределении кредитного портфеля между собой размерами собственного капитала, формами собственности и условиями деятельности. Выделяют 3 основных направления:

Ø Отраслевая диверсификация;

Ø Географическая диверсификация;

Ø Портфельная диверсификация;

4. Специализация.

Дает возможность банку лучше знать рынок, финансовое положение потенциальных клиентов, а, значит, и получать большую прибыль. Часто банки специализируются на предоставлении кредитов предприятиям определенной отрасли. Это позволяет банку глубже изучить финансовое состояние заемщиков в этой отрасли, знать их “сильные” и “слабые” стороны и благодаря этому легче решать проблему “нежелательного выбора” и проблему “морального риска”

5. Управление рисками.

5.1 Нежелательный выбор.

Эта проблема заключается в том, что банк, выбирая кому предоставить кредит, стремится разметить свои средства под более высокие проценты. Но часто, именно те инвесторы, которые желают получить кредит для очень рискованных проектов, предлагаю более высокие проценты, и поэтому чаще всего попадают в избранники банка. Но фактически это менее желательные для банка клиенты, т.к. вероятность невозврата ими долг очень высока.

5.2 Моральный риск.

Он возникает после того, как кредит предоставлен, и предусматривает растрату кредита на более рисковые проекты, чтобы получить более высокую прибыль, чем планировалось.

5.3. Мониторинг.

После предоставления кредита банк осуществляет постоянный контроль за выполнением условий кредитного договора. Он заключается в том, что заемщик предоставляет банку информацию о предстоящих объемах своей деятельности.