Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка

5.4. Асимметричность информации.

В отношениях “кредитор – заемщик” существует определенная асимметричность информации: сторона, которая предоставляет кредит, располагает меньшим объемом информации о стороне, которая получает, и о том, каким образом использует. Для того, чтобы уменьшить нежелательный выбор, моральный риск и иметь возможность осуществлять мониторинг, банки тратят значительные средства на сбор и анализ информации.

5.5. Проверка и отбор.

5.6. Компенсационный баланс.

Стремление обеспечить надежность возврата ссуды создало еще один способ управления кредитами. Это требование обязательного удержания заемщиком так называемого компенсационного баланса в данном банке. Значение его заключается в возможности банка контролировать использование средств клиентом, следя за его счетом.

5. Постоянные клиенты банка.

Банки заинтересованы в установлении длительных отношений с клиентом, что является одним из принципов управления кредитным портфелем в целом, и кредитным риском банковского портфеля в частности. Это дает банку возможность получения большего количества информации, без особых дополнительных затрат.

6. Процентный риск.

Таким образом, опираясь на вышеперечисленные ними принципы, менеджеры банка решают следующие задачи управления риском кредитного портфеля:

1. Определение и адекватная оценка факторов, влияющих на уровень кредитного риска. Определив и оценив эти факторы, банк может избежать или минимизировать риск кредитного портфеля, предупредить потери по кредитным операциям;

2. Классификация кредитного портфеля по группам риска. Позволяет банку определить размер резерва на возможные потери по сомнительным долгам, который ему необходимо сформировать, что обеспечит ему покрытие убытков в случае невозврата кредита;

3. оптимизация кредита с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и структуры кредитов. Предполагает наличие качества кредитного портфеля, а, следовательно, предупредить потери по кредитным операциям;

4. Определение кредитоспособности заемщика и возможного изменения его финансового положения с цель прогнозирования кредитного риска;

5. Выявление ранее проблемных кредитов. Защищает банк от возникновения кредитных отношений с ненадежным заемщиком;

6. Разработка кредитной политики банка и её корректировка на основе проведенного анализа качества кредитного портфеля.

Данные задачи управления риском кредитного портфеля решаются с применением таких инструментов, которые представляют собой систему рычагов воздействия, направленных на предотвращение или уменьшение возникновения ущерба по кредитным операциям коммерческого банка. К ним целесообразно отнести[15]:

Ø Нормативно-правовое обеспечение;

Ø Методическое обеспечение;

Ø Информационное обеспечение;

Ø Автоматизированные системы управления (АСУ);

Ø Банки и базы данных.

Совокупность использования этих рычагов позволяет коммерческому банку поддерживать доходность на определенном уровне и не превращать кредитную деятельность в убыточную, а, следовательно, учитывать и минимизировать кредитный риск.