Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка

Использование этих рычагов имеет отображение в методах управления и регулирования риска кредитного портфеля банка. К ним относятся:

o Диверсификация;

o Концентрация;

o Лимитирование;

o Резервирование;

Так, метод диверсификации заключается в разделении ссуд среди широкого круга заемщиков, которые отличаются друг от друга как характеристиками (размер каптала, форма собственности), так и условиями деятельности (отрасль экономики, географический регион).

Концентрация является понятием, противоположным по экономическому смыслу диверсификации. Концентрация кредитного портфеля означает сосредоточение кредитных операций в определенной отрасли либо на определенной территории. При формировании кредитного портфеля, следует придерживаться определенного уровня концентрации, т. к. каждый банк работает в конкретном сегменте рынка и специализируется на обслуживании определенной клиентуры. Однако чрезмерная концентрация значительно увеличивает уровень кредитного портфельного риска.

Лимитирование, как метод управления кредитным риском, основано на установлении максимально допустимых размеров предоставленных займов, что позволяет в свою очередь ограничить риск. Благодаря установленным лимитам кредитования банкам удается избежать критических затрат вследствие необдуманной концентрации кредитного риска, а также диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильную прибыль.

Рисунок 2.1. Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка

Резервирование. Создание резервов для возмещения потерь по кредитным операциям коммерческих банков как метод управления риском кредитного портфеля банка состоит в аккумуляции части средств на специальном счете для компенсации невозвращенных кредитов. Резервы повышают надежность и стабильность банковской системы, а также служат для защиты вкладчиков, кредиторов и акционеров.

Полностью схема управления риском кредитного портфеля коммерческого банка представлена на рисунке 2.1.

На рисунке продемонстрированы принципы управления кредитным портфелем коммерческого банка, Инструменты управления риском кредитного портфеля, методы управления риском кредитного портфеля коммерческого банка, цели и задачи управления кредитным портфелем коммерческого банка, определение допустимого уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка и модель расчета меры риска кредитного портфеля коммерческого банка